W-Quant 是一个面向交易员、组合经理与数据驱动型投资者的量化研究与分析平台，让你无需拼凑十几款零散工具，即可从原始市场数据走向经过回测验证的策略。接入行情数据、另类数据与公司基本面，在同一个一体化环境中完成策略的研究、编写与验证。研究完成后，信号生成管线让你的模型持续在线、即时可用。
市场数据接入
通过统一的接入层连接股票、期货、加密货币与另类数据源，将 tick、OHLCV 与基本面数据归一化为一致的 schema。数据存储保留完整溯源信息，每一次回测都引用其运行所依据的精确历史快照，杜绝因复权数据混入而产生的未来函数偏差。
策略研究与回测
在结构化的研究环境中编写策略，可调用丰富的技术指标、统计变换与风险度量库。回测基于你接入的历史数据运行，内置真实的滑点与手续费建模，输出资金曲线、夏普比率、最大回撤以及逐笔交易明细。快速迭代，并对多个策略版本进行并排对比。
信号生成
将经过验证的策略提升为实时信号管线，基于最新行情数据运行，输出可被执行层直接消费的结构化信号。每个信号都附带置信度评分、时间戳以及触发它的精确特征值——从原始数据到交易决策，全程可审计。
量化团队为何选择它
大多数量化工作流是由 Jupyter notebook、shell 脚本和临时数据库拼凑而成的脆弱管线。W-Quant 用一个受管控、可审计的环境取代这种脆弱性，研究与生产共享同一套数据与代码路径。你的 W 会员资格即覆盖完整使用权限——没有按模型或按信号收取的席位费。
应用场景
- →基于 10 年以上历史数据研究并回测系统化股票策略
- →构建因子模型，在投入资金前验证 alpha 衰减
- →生成供自动化执行系统消费的每日再平衡信号
- →通过 tick 级数据接入分析加密货币市场微观结构
- →以一致的风险调整指标对比多个策略版本